PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNVX с SGMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX).

VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SGMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNVX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		3.39%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%15.45%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		3.95%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%17.10%

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 3.95%.

VMNVX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.39%
6 месяцев
5.02%
1 год
9.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.43%

SGMAX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.95%
6 месяцев
7.36%
1 год
14.91%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий VMNVX и SGMAX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGMAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMNVX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXSGMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.91

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

8.47

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGMAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXSGMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Корреляция

Корреляция между VMNVX и SGMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и SGMAX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности SGMAX в 13.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.74%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.99%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и SGMAX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и SGMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNVXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-31.27%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.63%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-22.11%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.35%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-4.88%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.78%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и SGMAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.87%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNVXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.17%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

5.73%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.94%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

13.80%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.31%

-2.35%