Сравнение VMLTX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.34% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и NQP
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
VMLTX vs. NQP — Ранг доходности на риск
VMLTX
NQP
Сравнение VMLTX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.27 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.27 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 8.94 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.17 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.31 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.41 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и NQP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и NQP
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и NQP
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -41.87% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -4.63% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -32.41% | +26.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -32.41% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.68% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -6.93% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.69% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и NQP
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.52%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.13% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 5.32% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 9.22% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 9.80% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 10.85% | -8.93% |