PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с TRMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFGX с TRMSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and TRMSX (T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VMFGX returned 8.89%/yr vs 6.66%/yr for TRMSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMFGX charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for TRMSX.

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и TRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у TRMSX с доходностью 10.69%.

VMFGX

1 день
0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.90%
1 год
31.74%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.18%

TRMSX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.69%
6 месяцев
8.67%
1 год
21.79%
3 года*
20.39%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFGX и TRMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		20.49%7.43%15.86%17.42%-18.99%11.34%
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		10.69%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%

Correlation

The correlation between VMFGX and TRMSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.89

The correlation between VMFGX and TRMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT
Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с BQMGXTRMSX с SWMCXTRMSX с BFGIXTRMSX с BARAXTRMSX с FSMDX

Доходность на риск

VMFGX vs. TRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c TRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMFGXTRMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.45

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.12

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.68

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

9.31

+3.82

VMFGX vs. TRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TRMSX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и TRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и TRMSX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке TRMSX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и TRMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFGXTRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-37.34%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.51%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-26.02%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-37.34%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-13.76%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и TRMSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 5.57%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFGXTRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.07%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.61%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

23.11%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

22.94%

-1.84%

Сравнение комиссий VMFGX и TRMSX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRMSX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и TRMSX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TRMSX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		5.86%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

VMFGX and TRMSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMSX has higher volatility (5.95%) compared to VMFGX (5.57%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs TRMSX's -37.34%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFGX и TRMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор