PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCTX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCTX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCTX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCTX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		-5.57%19.35%27.18%29.67%-19.91%27.57%21.47%5.69%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

VMCTX

1 день
3.09%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-3.05%
1 год
18.08%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.70%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VMCTX:
VMCTX с VOOVMCTX с VRGWXVMCTX с VGTVMCTX с VTSAXVMCTX с VIGAXVMCTX с FXAIXVMCTX с FGRTX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий VMCTX и FNSTX

VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCTX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCTX
Ранг доходности на риск VMCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCTX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCTXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.69

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.20

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.31

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

11.29

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCTX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCTX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCTX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCTXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.69

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между VMCTX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCTX и FNSTX

Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		1.03%0.94%1.16%1.36%1.66%1.18%1.46%1.82%2.11%1.84%2.13%2.13%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCTX и FNSTX

Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCTXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.00%

-35.82%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.43%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-21.97%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-5.82%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.25%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.47%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCTX и FNSTX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCTXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

6.85%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.50%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

16.11%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.94%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.80%

-0.55%