PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCPX с MISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCPX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-2.79%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		-0.70%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VMCPX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.25% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-3.58%
1 год
10.32%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.44%

MISIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.64%
1 год
33.88%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO

Сравнение комиссий VMCPX и MISIX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MISIX в 0.97%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VMCPX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.97

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.54

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.24

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

9.80

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.97

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между VMCPX и MISIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и MISIX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MISIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.55%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		6.09%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и MISIX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCPXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-67.61%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.84%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-37.69%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.82%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-13.84%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-16.99%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и MISIX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.23%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCPXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.80%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.32%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.62%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.68%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.78%

+1.12%