PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с CSUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		21.79%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.43%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 7.93% соответственно.

VLPIX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.96%
С начала года
21.79%
6 месяцев
21.59%
1 год
20.93%
3 года*
26.34%
5 лет*
25.70%
10 лет*
13.71%

CSUIX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.21%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
18.84%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий VLPIX и CSUIX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

VLPIX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.71

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.27

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.50

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

10.88

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между VLPIX и CSUIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и CSUIX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности CSUIX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.91%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.69%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и CSUIX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-52.01%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-7.99%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-20.01%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-35.01%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.49%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.21%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.84%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и CSUIX

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) имеют волатильность 3.57% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.43%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.90%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.49%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

12.87%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

14.88%

+9.82%