PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с BGLYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.56%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.53%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 13.78% против 7.28% соответственно.

VLPIX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.35%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.00%
1 год
22.55%
3 года*
26.60%
5 лет*
26.26%
10 лет*
13.78%

BGLYX

1 день
0.48%
1 месяц
-4.56%
С начала года
8.53%
6 месяцев
9.80%
1 год
17.54%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с BRK-BVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий VLPIX и BGLYX

VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

VLPIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.04

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.45

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

9.89

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLYX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.61

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между VLPIX и BGLYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и BGLYX

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности BGLYX в 28.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.86%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.55%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и BGLYX

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-36.54%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-7.55%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-20.94%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-36.54%

-28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-4.56%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-7.92%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.87%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и BGLYX

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеют волатильность 3.86% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.35%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

12.09%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

13.46%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

15.62%

+9.09%