PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VTABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VTABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		-0.45%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.79% соответственно.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

VTABX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.44%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAX
Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX

Сравнение комиссий VLGSX и VTABX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVTABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.89

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.23

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.94

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

3.89

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTABX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.73

-0.55

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VTABX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VTABX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VTABX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VTABX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VTABX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-16.16%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.90%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-15.81%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-16.16%

-30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-2.29%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.06%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.70%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VTABX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.46%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.03%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

3.06%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

4.39%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

3.58%

+10.15%