Сравнение VLGIX с LTUSX
VLGIX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VLGIX returned -1.03%/yr vs 1.02%/yr for LTUSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLGIX charges 0.05%/yr vs 0.92%/yr for LTUSX.
Доходность
Сравнение доходности VLGIX и LTUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VLGIX уступали акциям LTUSX по среднегодовой доходности: -1.03% против 1.02% соответственно.
VLGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- -1.03%
LTUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам VLGIX и LTUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.22% | 5.46% | -6.11% | 3.67% | -29.45% | -5.06% | 17.72% | 14.31% | -1.59% | 8.64% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.47% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
Correlation
The correlation between VLGIX and LTUSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between VLGIX and LTUSX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLGIX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск
VLGIX
LTUSX
Сравнение VLGIX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGIX | LTUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.94 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 5.84 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGIX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.53 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.15 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок VLGIX и LTUSX
Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и LTUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLGIX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -12.34% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -2.31% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -3.69% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.00% | -11.69% | -29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -12.34% | -33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.41% | -1.50% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -1.40% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.76% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGIX и LTUSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLGIX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.95% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 2.04% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 2.93% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 4.02% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 3.08% | +10.64% |
Сравнение комиссий VLGIX и LTUSX
VLGIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGIX и LTUSX
Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LTUSX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.63% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
VLGIX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.31% | 2.83% | 1.78% | 2.15% | 2.46% | 2.73% | 2.57% | 2.70% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
VLGIX and LTUSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLGIX has higher volatility (2.69%) compared to LTUSX (0.95%). In terms of maximum drawdown, VLGIX dropped -46.23% vs LTUSX's -12.34%.
LTUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLGIX и LTUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор