PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGIX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGIX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

VLGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VLGIX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGIX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.22%5.46%-6.11%3.67%-29.45%-5.06%17.72%14.31%-1.59%1.73%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VLGIX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

VLGIX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.27%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
-0.81%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VLGIX:
VLGIX с VBLLXVLGIX с GLDVLGIX с VLCAXVLGIX с SPYVLGIX с VTSAXVLGIX с BNDVLGIX с GLDM
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий VLGIX и FUAMX

VLGIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VLGIX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGIX
Ранг доходности на риск VLGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGIX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGIXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.79

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.18

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.43

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.04

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGIX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGIX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGIXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между VLGIX и FUAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGIX и FUAMX

Дивидендная доходность VLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGIX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		4.10%4.43%4.67%3.31%2.83%1.78%2.15%2.46%2.73%2.57%2.70%2.82%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLGIX и FUAMX

Максимальная просадка VLGIX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGIX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGIXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-20.25%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-3.10%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.00%

-18.27%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.41%

-6.78%

-29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-7.33%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.09%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGIX и FUAMX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VLGIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGIXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.65%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.90%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

4.88%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

6.61%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

5.87%

+7.87%