Сравнение VLED.DE с XESP.DE
VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLED.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -3.51% | 3.98% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
Correlation
The correlation between VLED.DE and XESP.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between VLED.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLED.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
XESP.DE
Сравнение VLED.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.51 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 12.31 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.12 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и XESP.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLED.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -39.02% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -10.17% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -12.93% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -18.59% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.54% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.37% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.91% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и XESP.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) составляет 3.80%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.48% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.04% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 16.86% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 16.68% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 18.78% | -5.28% |
Сравнение комиссий VLED.DE и XESP.DE
И VLED.DE, и XESP.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLED.DE and XESP.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLED.DE and XESP.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор