Сравнение VLED.DE с PR1E.DE
VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLED.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLED.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 14.83% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between VLED.DE and PR1E.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between VLED.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLED.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
PR1E.DE
Сравнение VLED.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.81 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 6.80 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.32 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLED.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -35.98% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.39% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -16.84% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -19.66% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.61% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.90% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.51% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) составляет 3.80%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.33% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.60% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 12.88% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 14.48% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.68% | -3.18% |
Сравнение комиссий VLED.DE и PR1E.DE
VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
VLED.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VLED.DE.
VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VLED.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор