Сравнение VLED.DE с EHF1.DE
VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLED.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLED.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -0.92% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -2.98% |
Correlation
The correlation between VLED.DE and EHF1.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between VLED.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLED.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
EHF1.DE
Сравнение VLED.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.09 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.91 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.31 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLED.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -38.13% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -6.24% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -12.89% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -15.64% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.13% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.65% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.21% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и EHF1.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) имеют волатильность 3.80% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.69% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.94% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 9.92% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.28% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 15.39% | -1.89% |
Сравнение комиссий VLED.DE и EHF1.DE
VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
VLED.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for VLED.DE.
VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VLED.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор