Сравнение VLED.DE с CEMS.DE
VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLED.DE returned 7.61%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLED.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам VLED.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -3.51% | 9.99% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 6.66% |
Correlation
The correlation between VLED.DE and CEMS.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between VLED.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLED.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
CEMS.DE
Сравнение VLED.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.29 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 12.37 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.37 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLED.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -40.20% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.99% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -17.57% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -19.55% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.26% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.49% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.66% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и CEMS.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) составляет 3.80%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.65% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.17% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 13.87% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.23% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 17.43% | -3.93% |
Сравнение комиссий VLED.DE и CEMS.DE
VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
VLED.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VLED.DE.
VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VLED.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для VLED.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор