PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с FCBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с FCBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FCBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и FCBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и FCBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-1.44%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A		-1.25%7.51%2.21%8.10%-17.32%-1.85%10.46%14.11%-2.90%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FCBAX с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCIX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции FCBAX немного отстают с 2.48%.

VLCIX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-1.91%
1 год
3.21%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
2.53%

FCBAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.77%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с FCBAX:
FCBAX с FXAIXFCBAX с FXNAXFCBAX с SMARXFCBAX с FNILXFCBAX с FSKAXFCBAX с FSELXFCBAX с VICBX

Сравнение комиссий VLCIX и FCBAX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCBAX в 0.77%.

FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. FCBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FCBAX
Ранг доходности на риск FCBAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c FCBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXFCBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.91

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.27

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.45

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

4.62

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. FCBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FCBAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и FCBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXFCBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между VLCIX и FCBAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и FCBAX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FCBAX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.17%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A		3.56%3.79%3.35%3.13%2.27%2.55%3.09%2.96%3.29%2.83%3.19%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и FCBAX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки FCBAX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и FCBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXFCBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-23.56%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.31%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-23.44%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-23.56%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-4.81%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.34%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.04%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и FCBAX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXFCBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.85%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

2.87%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

4.78%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.68%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

5.93%

+4.67%