PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBAX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBAX с LKFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCBAX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A) and LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, FCBAX returned 2.41%/yr vs 2.06%/yr for LKFIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCBAX charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for LKFIX.

Доходность

Сравнение доходности FCBAX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у LKFIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции FCBAX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.06% соответственно.

FCBAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.96%
3 года*
5.10%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.41%

LKFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.24%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBAX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A		0.51%7.51%2.21%8.10%-17.32%-1.85%10.46%14.11%-2.90%6.47%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Correlation

The correlation between FCBAX and LKFIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.79

The correlation between FCBAX and LKFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FCBAX:
FCBAX с FXAIXFCBAX с FXNAXFCBAX с VICBXFCBAX с IDMIXFCBAX с SMARXFCBAX с FIIFXFCBAX с VLCIX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с FIKOXLKFIX с IDMIXLKFIX с CFICXLKFIX с CBFSXLKFIX с LKSCXLKFIX с PBBBXLKFIX с LMLCX

Доходность на риск

FCBAX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBAX
Ранг доходности на риск FCBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBAX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBAXLKFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.58

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.47

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.93

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBAX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKFIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBAX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBAXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.25

-0.61

Просадки

Сравнение просадок FCBAX и LKFIX

Максимальная просадка FCBAX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBAX и LKFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBAXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-8.97%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.76%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-2.19%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-8.60%

-14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-8.97%

-14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.83%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-1.12%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBAX и LKFIX

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FCBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBAXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

1.88%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.58%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

2.98%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

2.63%

+3.31%

Сравнение комиссий FCBAX и LKFIX

FCBAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBAX и LKFIX

Дивидендная доходность FCBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности LKFIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBAX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A		3.91%3.79%3.35%3.13%2.27%2.55%3.09%2.96%3.29%2.83%3.19%2.69%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.69%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Часто задаваемые вопросы

FCBAX and LKFIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCBAX has higher volatility (1.45%) compared to LKFIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FCBAX dropped -23.56% vs LKFIX's -8.97%.

LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBAX и LKFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор