Сравнение VLCAX с RMFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и RMFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCAX и RMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -1.26% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у RMFGX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции RMFGX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.95% соответственно.
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
RMFGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и RMFGX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RMFGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCAX vs. RMFGX — Ранг доходности на риск
VLCAX
RMFGX
Сравнение VLCAX c RMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | RMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.52 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | RMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и RMFGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и RMFGX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RMFGX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.99% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и RMFGX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки RMFGX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и RMFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCAX | RMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -29.79% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.22% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -15.17% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -29.79% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.18% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -2.73% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.37% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и RMFGX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCAX | RMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.04% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.56% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 13.91% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 12.50% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.11% | +4.07% |