Сравнение VLCAX с FMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или FMCDX.
Основные характеристики
| VLCAX | FMCDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.01% | 18.48% |
| Дох-ть за 1 год | 37.94% | 35.67% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | -1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.91% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.34% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 20.10 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 16.28% |
| Макс. просадка | -54.76% | -64.22% |
| Текущая просадка | -0.26% | -5.67% |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и FMCDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и FMCDX
С начала года, VLCAX показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции FMCDX по среднегодовой доходности: 13.34% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и FMCDX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMCDX в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLCAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и FMCDX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FMCDX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 0.52% | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.88% | 0.59% | 0.88% | 0.28% | 0.84% | 7.63% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и FMCDX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки FMCDX в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и FMCDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и FMCDX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.