PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLCAX с FMCDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с FMCDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или FMCDX.

Корреляция

Корреляция между VLCAX и FMCDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и FMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.73

FMCDX:

0.14

Коэф-т Сортино

VLCAX:

1.21

FMCDX:

0.38

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.18

FMCDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.82

FMCDX:

0.13

Коэф-т Мартина

VLCAX:

3.13

FMCDX:

0.41

Индекс Язвы

VLCAX:

4.97%

FMCDX:

8.36%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.80%

FMCDX:

22.44%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

FMCDX:

-64.21%

Текущая просадка

VLCAX:

-2.77%

FMCDX:

-11.64%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции FMCDX по среднегодовой доходности: 12.77% против 3.61% соответственно.

VLCAX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

2.35%

1 год

14.35%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

FMCDX

С начала года

1.58%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-3.71%

1 год

3.20%

5 лет

10.41%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLCAX и FMCDX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMCDX в 1.05%.

FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и FMCDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMCDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FMCDX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и FMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и FMCDX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FMCDX в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.23%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		0.35%0.35%0.61%0.53%0.50%0.88%0.59%0.88%0.28%0.84%7.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и FMCDX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки FMCDX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и FMCDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и FMCDX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...