PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с FMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с FMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и FMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCAX и FMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-4.78%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		4.11%10.17%8.89%16.86%-14.11%22.92%12.77%29.26%-7.82%19.57%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у FMCDX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции FMCDX по среднегодовой доходности: 14.03% против 10.56% соответственно.

VLCAX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.15%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.03%

FMCDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с FMCDX:
FMCDX с FSOAXFMCDX с FIIAXFMCDX с FMPAXFMCDX с SPYFMCDX с FSMDXFMCDX с FSDAXFMCDX с DSMFX

Сравнение комиссий VLCAX и FMCDX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMCDX в 1.05%.

FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLCAX vs. FMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMCDX
Ранг доходности на риск FMCDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXFMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.95

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

6.29

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. FMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCDX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и FMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXFMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между VLCAX и FMCDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и FMCDX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FMCDX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.12%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A		8.24%8.58%0.00%0.61%10.14%13.43%2.25%4.16%21.85%4.30%1.03%9.17%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и FMCDX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки FMCDX в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и FMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCAXFMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-65.00%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.31%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-25.19%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-43.40%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-5.88%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.69%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.25%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и FMCDX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCAXFMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.17%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.42%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.39%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

19.96%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.95%

-2.77%