PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с FMCDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и FMCDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и FMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.97%
214.66%
VLCAX
FMCDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.55

FMCDX:

-0.09

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.89

FMCDX:

0.03

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.13

FMCDX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.57

FMCDX:

-0.07

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.32

FMCDX:

-0.24

Индекс Язвы

VLCAX:

4.64%

FMCDX:

7.71%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.62%

FMCDX:

22.19%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

FMCDX:

-64.21%

Текущая просадка

VLCAX:

-9.95%

FMCDX:

-19.20%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у FMCDX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции FMCDX по среднегодовой доходности: 12.04% против 2.77% соответственно.


VLCAX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.10%

5 лет

15.60%

10 лет

12.04%

FMCDX

С начала года

-7.11%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-8.37%

1 год

-2.00%

5 лет

8.08%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и FMCDX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMCDX в 1.05%.


График комиссии FMCDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCDX: 1.05%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и FMCDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FMCDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c FMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.55
FMCDX: -0.09
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.89
FMCDX: 0.03
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.13
FMCDX: 1.00
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.57
FMCDX: -0.07
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLCAX: 2.32
FMCDX: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FMCDX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и FMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.09
VLCAX
FMCDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и FMCDX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FMCDX в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
FMCDX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A
0.38%0.35%0.61%0.53%0.50%0.88%0.59%0.88%0.28%0.84%7.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и FMCDX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки FMCDX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и FMCDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-19.20%
VLCAX
FMCDX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и FMCDX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) имеют волатильность 14.31% и 14.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
14.86%
VLCAX
FMCDX