PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLACX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VLACX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		-4.81%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-13.18%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

VLACX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.01%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.83%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий VLACX и GQEIX

VLACX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VLACX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.45

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.69

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.77

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

1.97

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между VLACX и GQEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и GQEIX

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.00%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и GQEIX

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLACXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-28.48%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.30%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-20.44%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.26%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.69%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.40%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и GQEIX

Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VLACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLACXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.76%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.32%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

12.44%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.88%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.88%

-0.70%