Сравнение VLAAX с FRGAX
VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, VLAAX returned 4.21%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
VLAAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.10%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLAAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -5.54% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -1.42% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between VLAAX and FRGAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VLAAX and FRGAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
VLAAX
FRGAX
Сравнение VLAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.13 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 14.01 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 2.43 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.52 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и FRGAX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -11.77% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -7.03% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -11.77% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -0.59% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -1.58% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 1.57% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и FRGAX
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.80% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLAAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 7.22% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 9.05% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 10.31% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 10.31% | +2.61% |
Сравнение комиссий VLAAX и FRGAX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и FRGAX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.94% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VLAAX and FRGAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to VLAAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLAAX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор