PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLAAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLAAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VLAAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLAAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-6.14%-2.61%9.36%21.52%-1.42%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

VLAAX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-10.03%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.97%
10 лет*
7.22%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Asset Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с PGEOXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с GDEVLAAX с VLIFXVLAAX с VALSXVLAAX с VALLX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий VLAAX и FRGAX

VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

VLAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLAAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.33

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

1.93

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.74

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.96

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLAAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLAAX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLAAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLAAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.33

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.27

-0.67

Корреляция

Корреляция между VLAAX и FRGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLAAX и FRGAX

Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		13.02%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLAAX и FRGAX

Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLAAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-11.77%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.53%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-5.02%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.62%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

1.87%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VLAAX и FRGAX

Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLAAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.51%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.04%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

12.09%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

10.33%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

10.33%

+2.56%