PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMGX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKMGX с VSBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKMGX (InvescoQuality IncomeFund) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VKMGX returned 1.07%/yr vs 1.75%/yr for VSBSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKMGX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.

Доходность

Сравнение доходности VKMGX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKMGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VKMGX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.75% соответственно.

VKMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.68%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.07%

VSBSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKMGX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMGX
InvescoQuality IncomeFund		0.16%8.24%0.69%4.59%-12.52%-2.00%5.51%5.98%-0.13%1.99%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.51%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Correlation

The correlation between VKMGX and VSBSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between VKMGX and VSBSX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InvescoQuality IncomeFund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VKMGX:
VKMGX с ACEIXVKMGX с SEGMXVKMGX с ACSTXVKMGX с GUSTXVKMGX с PDMIXVKMGX с IVNQXVKMGX с OPPAX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Доходность на риск

VKMGX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMGX
Ранг доходности на риск VKMGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMGX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMGXVSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.61

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.26

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.96

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

16.32

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMGX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMGX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMGX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMGXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.61

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.14

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VKMGX и VSBSX

Максимальная просадка VKMGX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMGX и VSBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKMGXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-5.77%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-0.84%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.87%

-0.84%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-5.77%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-5.77%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.21%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.59%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.20%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMGX и VSBSX

InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VKMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKMGXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.36%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.87%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.28%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

1.95%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

1.54%

+3.44%

Сравнение комиссий VKMGX и VSBSX

VKMGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMGX и VSBSX

Дивидендная доходность VKMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VSBSX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKMGX
InvescoQuality IncomeFund		3.48%3.34%3.62%2.90%2.98%2.84%3.65%3.72%3.89%3.32%3.44%4.14%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VKMGX and VSBSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKMGX has higher volatility (1.63%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VKMGX dropped -19.19% vs VSBSX's -5.77%.

VSBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKMGX и VSBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор