InvescoQuality IncomeFund (VKMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в InvescoQuality IncomeFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) показал доход в -0.03% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKMGX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении VKMGX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -2.2%.

InvescoQuality IncomeFund: годовая альфа составляет 3.70%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.06.1984.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.76%) было выше, чем в снижении (0.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VKMGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VKMGX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность InvescoQuality IncomeFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InvescoQuality IncomeFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

InvescoQuality IncomeFund показал максимальную просадку в 19.19%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка InvescoQuality IncomeFund составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.