PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
InvescoQuality IncomeFund (VKMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

InvescoQuality IncomeFund (VKMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00888W6194

CUSIP

00888W619

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 мая 1984 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VKMGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InvescoQuality IncomeFund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) показал доход в 1.99% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKMGX составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VKMGX

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.30%

1 год

5.24%

3 года

0.84%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VKMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%2.48%-0.03%0.38%-1.33%1.99%
2024-0.41%-1.54%0.83%-3.01%2.06%1.17%2.63%1.56%1.24%-3.07%1.39%-1.66%0.99%
20233.61%-2.62%1.84%0.49%-0.83%-0.32%-0.12%-0.84%-3.06%-2.08%5.22%4.24%5.26%
2022-1.58%-1.06%-2.53%-3.35%0.81%-1.69%2.90%-3.19%-4.99%-1.82%4.22%-0.66%-12.52%
20210.39%-0.78%-0.62%0.49%-0.45%-0.11%0.50%-0.11%-0.19%-0.37%-0.28%-0.20%-1.71%
20200.99%0.90%-1.29%1.68%0.31%0.56%0.64%0.56%0.30%0.14%0.14%0.47%5.52%
20190.84%0.05%1.36%-0.03%1.26%0.65%0.31%0.99%-0.11%0.31%0.06%0.14%5.98%
2018-1.31%-0.65%0.49%-0.54%0.60%0.08%-0.09%0.51%-0.53%-0.71%0.68%1.38%-0.14%
2017-0.14%0.44%0.11%0.69%0.52%-0.47%0.52%0.61%-0.30%-0.14%-0.14%0.28%1.98%
20161.38%0.23%0.39%0.39%-0.03%1.02%0.13%0.11%0.97%-0.32%-1.86%0.13%2.53%
20150.60%0.04%0.36%0.12%0.12%-0.76%0.69%-0.00%0.49%0.16%-0.26%-0.10%1.47%
20141.48%0.42%-0.42%0.87%1.26%0.38%-0.44%0.92%-0.04%0.76%0.68%0.28%6.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VKMGX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VKMGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKMGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

InvescoQuality IncomeFund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность InvescoQuality IncomeFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.38$0.34$0.29$0.36$0.43$0.43$0.45$0.40$0.42$0.51$0.56

Дивидендный доход

3.47%3.93%3.47%2.98%3.17%3.62%3.70%3.89%3.32%3.46%4.18%4.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InvescoQuality IncomeFund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2018$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.42
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

InvescoQuality IncomeFund показал максимальную просадку в 18.92%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка InvescoQuality IncomeFund составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.92%2 февр. 2021 г.68419 окт. 2023 г.———
-12.3%18 мар. 1987 г.15316 окт. 1987 г.7529 янв. 1988 г.228
-8.06%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.964 апр. 1995 г.306
-7.68%6 февр. 2008 г.1266 авг. 2008 г.2307 июл. 2009 г.356
-5.15%2 янв. 1992 г.5213 мар. 1992 г.7730 июн. 1992 г.129
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...