PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKMGX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKMGX с VAFAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VKMGX (InvescoQuality IncomeFund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - VKMGX is a Government Bonds fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VKMGX returned 1.08%/yr vs 15.80%/yr for VAFAX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VKMGX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности VKMGX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKMGX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции VKMGX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 1.08% против 15.80% соответственно.

VKMGX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.11%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.08%

VAFAX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.56%
1 год
21.94%
3 года*
22.96%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKMGX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VKMGX
InvescoQuality IncomeFund		0.26%8.24%0.69%4.59%-12.52%-2.00%5.51%5.98%-0.13%1.99%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.94%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between VKMGX and VAFAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г.

-0.06

The correlation between VKMGX and VAFAX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InvescoQuality IncomeFund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с VKMGX:
VKMGX с ACEIXVKMGX с SEGMXVKMGX с ACSTXVKMGX с GUSTXVKMGX с PDMIXVKMGX с FUAMXVKMGX с IVNQX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

VKMGX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKMGX
Ранг доходности на риск VKMGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKMGX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKMGXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.13

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.60

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.13

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

3.41

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKMGX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKMGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAFAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKMGX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKMGXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VKMGX и VAFAX

Максимальная просадка VKMGX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKMGX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKMGXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-48.48%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-19.27%

+15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.87%

-27.24%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-38.86%

+20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-38.86%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.64%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.13%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

6.35%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VKMGX и VAFAX

Текущая волатильность для InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) составляет 1.62%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VKMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKMGXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.98%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

14.62%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

19.20%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

23.04%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.30%

-17.32%

Сравнение комиссий VKMGX и VAFAX

VKMGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKMGX и VAFAX

Дивидендная доходность VKMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VAFAX в 12.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.94%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
VKMGX
InvescoQuality IncomeFund		3.48%3.34%3.62%2.90%2.98%2.84%3.65%3.72%3.89%3.32%3.44%4.14%

Часто задаваемые вопросы

VKMGX and VAFAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (4.98%) compared to VKMGX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VKMGX dropped -19.19% vs VAFAX's -48.48%.

VKMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKMGX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор