PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.L returned 10.73%/yr vs 27.42%/yr for DXJA.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.87%.

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.34%
1 год
36.25%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%

DXJA.L

1 день
0.47%
1 месяц
7.11%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.19%
1 год
57.93%
3 года*
30.27%
5 лет*
27.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		16.32%18.86%9.05%14.00%-5.70%2.26%12.84%14.56%-8.37%6.29%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%14.91%-14.34%10.49%

Correlation

The correlation between VJPN.L and DXJA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г.

0.57

Over the past year, VJPN.L and DXJA.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и DXJA.L

Секторы
VJPN.L
DXJA.L

Промышленность

26.6%
28.3%

Технологии

17.4%
12.8%

Финансовые услуги

15.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

4.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

VJPN.L
26.6%
DXJA.L
28.3%

Технологии

VJPN.L
17.4%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

VJPN.L
15.9%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.8%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

VJPN.L
5.9%
DXJA.L
7.1%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.3%
DXJA.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.2%
DXJA.L
2.6%

Недвижимость

VJPN.L
3.4%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.3%
DXJA.L

-

Энергетика

VJPN.L
1.0%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с ISF.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

VJPN.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.92

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.78

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.29

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

20.53

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.92

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.54

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.08

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и DXJA.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.19%

-31.71%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.17%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-22.57%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-22.57%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.12%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.81%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и DXJA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

15.62%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

19.75%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

21.46%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

23.88%

-7.98%

Сравнение комиссий VJPN.L и DXJA.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и DXJA.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.L and DXJA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор