PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с SDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - VJPA.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs -0.86%/yr for SDIV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.89%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

SDIV

1 день
-1.05%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.86%
1 год
24.40%
3 года*
15.34%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и SDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.89%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%6.94%

Correlation

The correlation between VJPA.L and SDIV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.44

The correlation between VJPA.L and SDIV shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и SDIV

Секторы
VJPA.L
SDIV

Промышленность

26.6%
14.3%

Технологии

17.4%
1.6%

Финансовые услуги

15.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.1%

Здравоохранение

5.9%
1.4%

Сырьевые материалы

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Недвижимость

3.4%
36.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
18.4%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
SDIV
14.3%

Технологии

VJPA.L
17.4%
SDIV
1.6%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
SDIV
8.9%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
SDIV
5.5%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
SDIV
6.1%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
SDIV
1.4%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
SDIV
2.8%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
SDIV
3.7%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
SDIV
36.2%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
SDIV
1.1%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
SDIV
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

VJPA.L vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.95

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.65

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.34

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

11.81

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDIV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.06

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и SDIV

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-56.90%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.35%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-18.64%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-41.94%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-17.84%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-18.59%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.07%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и SDIV

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.17%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

9.73%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

12.55%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.86%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.97%

-0.22%

Сравнение комиссий VJPA.L и SDIV

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и SDIV

VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.24%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and SDIV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

VJPA.L is categorized as Japan Equities, while SDIV is Global Equities. VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.58% for SDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор