PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 21.08%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.15%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

IJPD.L

1 день
-0.42%
1 месяц
5.09%
С начала года
20.15%
6 месяцев
21.91%
1 год
53.20%
3 года*
28.80%
5 лет*
21.08%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и IJPD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.15%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%5.83%

Correlation

The correlation between VJPA.L and IJPD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between VJPA.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и IJPD.L

Секторы
VJPA.L
IJPD.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
IJPD.L
26.0%

Технологии

VJPA.L
17.4%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
IJPD.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
IJPD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

VJPA.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.68

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.80

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.65

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

19.59

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.12

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и IJPD.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-31.09%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-9.32%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-21.80%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-21.80%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.42%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.71%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.69%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и IJPD.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.31%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.71%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.78%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.92%

-0.17%

Сравнение комиссий VJPA.L и IJPD.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и IJPD.L

Ни VJPA.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and IJPD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор