PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 8.24%/yr for BBJP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 11.77%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

BBJP

1 день
-3.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.18%
1 год
29.32%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и BBJP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		11.77%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%4.58%

Correlation

The correlation between VJPA.L and BBJP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between VJPA.L and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и BBJP

Секторы
VJPA.L
BBJP

Промышленность

26.6%
26.7%

Технологии

17.4%
17.8%

Финансовые услуги

15.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.7%

Здравоохранение

5.9%
6.1%

Сырьевые материалы

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Недвижимость

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Энергетика

1.0%
1.0%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
BBJP
26.7%

Технологии

VJPA.L
17.4%
BBJP
17.8%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
BBJP
17.1%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
BBJP
12.6%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
BBJP
7.7%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
BBJP
6.1%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
BBJP
3.2%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
BBJP
3.7%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
BBJP
2.7%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
BBJP
1.3%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
BBJP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

VJPA.L vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.50

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.17

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.17

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

7.27

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и BBJP

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-32.66%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.60%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.49%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-32.66%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.94%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.52%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и BBJP

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.47%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.80%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.40%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.71%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.21%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.32%

+0.43%

Сравнение комиссий VJPA.L и BBJP

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBJP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и BBJP

VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.80%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and BBJP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BBJP.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.19% for BBJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор