PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с PAAKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITNX с PAAKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX).

VITNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PAAKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VITNX и PAAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITNX и PAAKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.04%
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		-1.69%19.93%12.32%36.62%-17.92%20.28%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, VITNX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PAAKX с доходностью -1.69%.

VITNX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.74%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.66%

PAAKX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.81%
1 год
20.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX
Часто сравнивают с PAAKX:
PAAKX с PNOPXPAAKX с LTIUXPAAKX с FFFAXPAAKX с FFGZXPAAKX с FNSHXPAAKX с LTFIXPAAKX с FRKMX

Сравнение комиссий VITNX и PAAKX

VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PAAKX в 0.45%.

PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VITNX vs. PAAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PAAKX
Ранг доходности на риск PAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c PAAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITNXPAAKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.28

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.83

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.86

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITNX vs. PAAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAKX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и PAAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITNXPAAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между VITNX и PAAKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и PAAKX

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PAAKX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.60%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		9.26%9.10%5.48%7.84%6.91%21.47%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VITNX и PAAKX

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PAAKX в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и PAAKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITNXPAAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-33.08%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.31%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-24.64%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.83%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.75%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и PAAKX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) имеют волатильность 5.49% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITNXPAAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.46%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.02%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.19%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.31%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.23%

-0.83%