PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с VTCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VITAX returned 25.78%/yr vs 9.31%/yr for VTCAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 25.78% против 9.31% соответственно.

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

VTCAX

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.49%
1 год
19.27%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-1.43%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Correlation

The correlation between VITAX and VTCAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.72

The correlation between VITAX and VTCAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VITAX и VTCAX

Секторы
VITAX
VTCAX

Технологии

98.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
98.4%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%
0.0%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VITAX
98.5%
VTCAX
1.2%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
VTCAX
98.4%

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
VTCAX

-

Промышленность

VITAX
0.4%
VTCAX
0.0%

Энергетика

VITAX
0.3%
VTCAX

-

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
VTCAX
0.2%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
VTCAX

-

Здравоохранение

VITAX
0.0%
VTCAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

VTCAX

-

Недвижимость

VITAX

-

VTCAX
0.1%

Коммунальные услуги

VITAX

-

VTCAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VONG

Доходность на риск

VITAX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.34

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.01

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.52

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

5.76

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.34

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.44

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VTCAX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-57.11%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.56%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-21.19%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-46.58%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-46.58%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-4.78%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-11.89%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.56%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VTCAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.23%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

11.14%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

15.40%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

21.24%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

21.00%

+3.84%

Сравнение комиссий VITAX и VTCAX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTCAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VTCAX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VTCAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.00%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and VTCAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to VTCAX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs VTCAX's -57.11%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и VTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор