Сравнение VTCAX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCAX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCAX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -6.81% | 26.27% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCAX показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.47% против 16.75% соответственно.
VTCAX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.47%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCAX и VONG
VTCAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCAX vs. VONG — Ранг доходности на риск
VTCAX
VONG
Сравнение VTCAX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCAX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.36 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.22 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 4.16 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCAX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VTCAX и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCAX и VONG
Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.05% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTCAX и VONG
Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCAX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -32.72% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -16.23% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -32.72% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -32.72% | -13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -12.29% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -4.90% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.78% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCAX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCAX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.81% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.37% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 22.42% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 21.35% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.82% | +0.16% |