PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTCAX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с VONG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - VTCAX is a Technology Equities fund managed by Vanguard, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, VTCAX returned 8.46%/yr vs 17.86%/yr for VONG. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTCAX charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.46% против 17.86% соответственно.

VTCAX

1 день
0.89%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
-1.53%
1 год
10.11%
3 года*
21.42%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.46%
Всё время*
8.79%

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

VTCAX

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTCAX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-1.53%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VTCAX and VONG is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between VTCAX and VONG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTCAX и VONG

Секторы
VTCAX
VONG

Коммуникационные услуги

95.8%
16.2%

Промышленность

2.4%
9.0%

Технологии

1.5%
54.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.4%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Здравоохранение

0.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

VTCAX
95.8%
VONG
16.2%

Промышленность

VTCAX
2.4%
VONG
9.0%

Технологии

VTCAX
1.5%
VONG
54.3%

Потребительский циклический сектор

VTCAX
0.2%
VONG
8.4%

Недвижимость

VTCAX
0.1%
VONG
0.4%

Здравоохранение

VTCAX
0.0%
VONG
5.4%

Сырьевые материалы

VTCAX

-

VONG
0.3%

Потребительский защитный сектор

VTCAX

-

VONG
1.2%

Энергетика

VTCAX

-

VONG
0.5%

Финансовые услуги

VTCAX

-

VONG
4.2%

Коммунальные услуги

VTCAX

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VITAXVTCAX с VFIAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VWUAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VTCAX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTCAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCAXVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.80

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.21

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

2.59

-0.55

VTCAX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и VONG

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-32.72%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-16.23%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-23.27%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-32.72%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-32.72%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.62%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-4.89%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.44%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и VONG

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.96%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

14.28%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.57%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.70%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

21.04%

+0.10%

Сравнение комиссий VTCAX и VONG

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и VONG

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VONG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.04%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and VONG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCAX has higher volatility (7.51%) compared to VONG (6.96%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs VONG's -32.72%.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор