PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с FIKHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и FIKHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%-12.63%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%

Correlation

The correlation between VITAX and FIKHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.94

Over the past year, the correlation between VITAX and FIKHX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VITAX и FIKHX

Секторы
VITAX
FIKHX

Технологии

98.5%
97.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.2%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VITAX
98.5%
FIKHX
97.9%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
FIKHX
0.8%

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
FIKHX

-

Промышленность

VITAX
0.4%
FIKHX

-

Энергетика

VITAX
0.3%
FIKHX

-

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
FIKHX
1.2%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
FIKHX
0.0%

Здравоохранение

VITAX
0.0%
FIKHX

-

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

FIKHX

-

Недвижимость

VITAX

-

FIKHX

-

Коммунальные услуги

VITAX

-

FIKHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUG

Доходность на риск

VITAX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXFIKHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXFIKHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

—

—

Просадки

Сравнение просадок VITAX и FIKHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и FIKHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

—

—

Сравнение комиссий VITAX и FIKHX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIKHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и FIKHX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and FIKHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и FIKHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор