PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VISGX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISGX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		-3.94%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.84% против 21.35% соответственно.

VISGX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.53%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.54%
10 лет*
9.84%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VISGX и VITAX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VISGX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.06

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.77

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

5.48

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между VISGX и VITAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и VITAX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.42%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и VITAX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VISGXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-54.81%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-16.38%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-35.10%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-35.10%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-12.77%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.06%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.30%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 7.59%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISGXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.04%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.41%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

27.65%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

25.29%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

24.72%

-1.84%