Сравнение VISAX с MIDLX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VISAX tracks the MSCI All Country World ex USA Small-Mid Cap Index while MIDLX tracks the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VISAX returned 7.98%/yr vs 7.00%/yr for MIDLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции VISAX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.98% против 7.00% соответственно.
VISAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.98%
MIDLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам VISAX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.92% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 7.04% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between VISAX and MIDLX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between VISAX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
VISAX
MIDLX
Сравнение VISAX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.82 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.73 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и MIDLX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -34.70% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -11.75% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -13.15% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -33.58% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -34.70% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -1.66% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.88% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.51% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и MIDLX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.77%, в то время как у MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.23% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.66% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 12.33% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.36% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.74% | +1.64% |
Сравнение комиссий VISAX и MIDLX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и MIDLX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что сопоставимо с доходностью MIDLX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.15% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.18% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and MIDLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDLX has higher volatility (4.23%) compared to VISAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор