Сравнение VISAX с MIDLX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VISAX tracks the MSCI All Country World ex USA Small-Mid Cap Index while MIDLX tracks the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VISAX returned 7.94%/yr vs 7.20%/yr for MIDLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции VISAX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.20% соответственно.
VISAX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 7.94%
MIDLX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам VISAX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | -0.93% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 4.63% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between VISAX and MIDLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between VISAX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
VISAX
MIDLX
Сравнение VISAX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISAX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.78 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.62 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISAX и MIDLX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -34.70% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -11.75% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -13.15% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -33.58% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -34.70% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -3.77% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.90% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 3.47% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и MIDLX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 4.12%, в то время как у MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.81% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.34% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.14% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.33% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.84% | +1.59% |
Сравнение комиссий VISAX и MIDLX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и MIDLX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности MIDLX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.22% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.33% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and MIDLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDLX has higher volatility (4.81%) compared to VISAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор