PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISAX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISAX с MIDLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VISAX tracks the MSCI All Country World ex USA Small-Mid Cap Index while MIDLX tracks the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VISAX returned 7.73%/yr vs 6.77%/yr for MIDLX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.

Доходность

Сравнение доходности VISAX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISAX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции VISAX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.77% соответственно.

VISAX

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
-5.81%
3 года*
9.25%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
7.73%

MIDLX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.48%
1 год
9.87%
3 года*
10.79%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISAX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		-1.03%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		6.09%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Correlation

The correlation between VISAX and MIDLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between VISAX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с HRIOXVISAX с ALOIXVISAX с FIQIXVISAX с VYMVISAX с AVDVX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с DISMXMIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с IEGAX

Доходность на риск

VISAX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISAX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISAXMIDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.91

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.37

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.89

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

3.07

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISAX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISAX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISAXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.91

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VISAX и MIDLX

Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и MIDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.44%

-34.70%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-11.75%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-13.15%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.44%

-33.58%

-16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-34.70%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-2.43%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.92%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.41%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VISAX и MIDLX

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.58%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.49%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

11.50%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.21%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

14.01%

+1.44%

Сравнение комиссий VISAX и MIDLX

VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISAX и MIDLX

Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MIDLX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.18%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.34%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VISAX and MIDLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISAX has higher volatility (3.88%) compared to MIDLX (3.58%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs MIDLX's -34.70%.

MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISAX и MIDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор