PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VISAX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISAX с KGGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.98%/yr vs 11.39%/yr for KGGIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.

Доходность

Сравнение доходности VISAX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISAX показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции VISAX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.39% соответственно.

VISAX

1 день
0.52%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
1.63%
С начала года
3.92%
1 год
-1.20%
3 года*
8.67%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.98%

KGGIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.60%
6 месяцев
-4.38%
С начала года
1.22%
1 год
20.06%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISAX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.92%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		1.22%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Correlation

The correlation between VISAX and KGGIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.56

The correlation between VISAX and KGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с FIQIXVISAX с HRIOXVISAX с ALOIXVISAX с VYMVISAX с AVDVX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с KGGAXKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с AIQKGGIX с SPY

Доходность на риск

VISAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISAXKGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.30

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.76

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.53

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

4.17

-4.38

VISAX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISAX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VISAX и KGGIX

Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и KGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISAXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.44%

-45.11%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-13.27%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-13.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.44%

-26.43%

-24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-31.59%

-18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-12.43%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-9.52%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.86%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VISAX и KGGIX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.77%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISAXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.59%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.95%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

15.59%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.32%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.97%

+0.41%

Сравнение комиссий VISAX и KGGIX

VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISAX и KGGIX

Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности KGGIX в 16.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		16.26%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.18%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VISAX and KGGIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGGIX has higher volatility (4.59%) compared to VISAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs KGGIX's -45.11%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISAX и KGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор