Сравнение VISAX с GISOX
VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) and GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VISAX returned 7.85%/yr vs 7.93%/yr for GISOX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VISAX charges 1.44%/yr vs 1.15%/yr for GISOX.
Доходность
Сравнение доходности VISAX и GISOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISAX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью 20.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISAX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции GISOX немного впереди с 7.93%.
VISAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 7.85%
GISOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам VISAX и GISOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 0.05% | 13.92% | 3.87% | 21.99% | -34.52% | 5.48% | 24.02% | 27.25% | -7.04% | 28.20% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 20.07% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
Correlation
The correlation between VISAX and GISOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between VISAX and GISOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISAX vs. GISOX — Ранг доходности на риск
VISAX
GISOX
Сравнение VISAX c GISOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISAX | GISOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.92 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4.81 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISAX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.17 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VISAX и GISOX
Максимальная просадка VISAX за все время составила -50.44%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISAX и GISOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISAX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.44% | -47.98% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -10.42% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -22.45% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.44% | -47.98% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.44% | -47.98% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -18.50% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -17.48% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.15% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISAX и GISOX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) составляет 3.77%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISAX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.76% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 14.32% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 17.09% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 20.12% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.85% | -3.40% |
Сравнение комиссий VISAX и GISOX
VISAX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISAX и GISOX
Дивидендная доходность VISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности GISOX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
VISAX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A | 3.30% | 3.30% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 0.90% | 1.75% | 1.12% | 1.68% | 2.54% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VISAX and GISOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GISOX has higher volatility (5.76%) compared to VISAX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VISAX dropped -50.44% vs GISOX's -47.98%.
GISOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISAX и GISOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор