Сравнение VIOV с HPRO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L).
VIOV и HPRO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и HPRO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и HPRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.91% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 2.37% | 11.46% | -0.29% | 10.31% | -24.72% | 26.71% | -8.64% | 21.38% | -5.90% | 11.37% |
Разные валюты инструментов
VIOV торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции HPRO.L по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.25% соответственно.
VIOV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.69%
HPRO.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и HPRO.L
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HPRO.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск
VIOV
HPRO.L
Сравнение VIOV c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | HPRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.03 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.59 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и HPRO.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и HPRO.L
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HPRO.L в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.75% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.05% | 3.22% | 3.04% | 2.84% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и HPRO.L
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и HPRO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -35.45% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.96% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -26.38% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -35.45% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.75% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.85% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.43% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и HPRO.L
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.86% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.50% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 14.75% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.09% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.04% | +6.85% |