PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRO.L с UKRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPRO.L с UKRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L).

HPRO.L и UKRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. UKRE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Фонд был запущен 16 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPRO.L и UKRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPRO.L и UKRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		2.84%3.64%1.40%4.78%-15.71%27.87%-12.29%17.50%0.11%1.69%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		-3.48%6.21%-6.91%6.51%-24.23%21.16%-10.46%21.84%-7.67%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, HPRO.L показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции HPRO.L превзошли акции UKRE.L по среднегодовой доходности: 3.88% против 0.27% соответственно.

HPRO.L

1 день
0.89%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.93%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.90%
10 лет*
3.88%

UKRE.L

1 день
1.57%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.05%
3 года*
0.81%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с IWDP.ASHPRO.L с VNQ
Часто сравнивают с UKRE.L:
UKRE.L с IUKP.LUKRE.L с HPRD.LUKRE.L с HEAL.LUKRE.L с VNQUKRE.L с VUSA.LUKRE.L с DIVOUKRE.L с VNQI

Сравнение комиссий HPRO.L и UKRE.L

HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.

UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Доходность на риск

HPRO.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UKRE.L
Ранг доходности на риск UKRE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKRE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKRE.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKRE.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKRE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKRE.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRO.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRO.LUKRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.20

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.13

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.38

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRO.L vs. UKRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRO.L на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа UKRE.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRO.L и UKRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRO.LUKRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.03

+0.44

Корреляция

Корреляция между HPRO.L и UKRE.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRO.L и UKRE.L

Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности UKRE.L в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		3.14%3.24%3.34%3.43%3.46%2.25%3.06%3.05%3.22%3.04%2.84%2.64%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		7.27%7.07%7.68%5.22%1.90%0.86%1.45%2.09%2.60%2.32%1.76%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HPRO.L и UKRE.L

Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки UKRE.L в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и UKRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HPRO.LUKRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-31.82%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-11.51%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-31.82%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-31.82%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-22.99%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-12.01%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.84%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRO.L и UKRE.L

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеют волатильность 4.61% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPRO.LUKRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.84%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.26%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.84%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.70%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

13.45%

+2.10%