PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с SXRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOG с SXRG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE).

VIOG и SXRG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SXRG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и SXRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOG и SXRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		1.87%11.53%9.22%17.42%-17.34%19.50%17.41%28.00%-12.26%16.81%
Разные валюты инструментов

VIOG торгуется в USD, в то время как SXRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SXRG.DE с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции SXRG.DE немного впереди с 10.19%.

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%

SXRG.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
1.87%
6 месяцев
5.85%
1 год
23.53%
3 года*
12.04%
5 лет*
4.67%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VBSXRG.DE с IJH

Сравнение комиссий VIOG и SXRG.DE

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.

SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

VIOG vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGSXRG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.19

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.53

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. SXRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRG.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и SXRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGSXRG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между VIOG и SXRG.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и SXRG.DE

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOG и SXRG.DE

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке SXRG.DE в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и SXRG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOGSXRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-41.79%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.44%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-31.54%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-41.79%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.07%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.99%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.59%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и SXRG.DE

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOGSXRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.71%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.50%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

20.70%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.85%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.83%

+1.99%