Сравнение VIOG с CUS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L).
VIOG и CUS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. CUS1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и CUS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOG и CUS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 2.39% | 10.43% | 9.68% | 17.17% | -17.18% | 18.87% | 18.15% | 27.25% | -11.73% | 16.55% |
Разные валюты инструментов
VIOG торгуется в USD, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIOG показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у CUS1.L с доходностью 2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции CUS1.L немного впереди с 10.19%.
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
CUS1.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOG и CUS1.L
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.
Доходность на риск
VIOG vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск
VIOG
CUS1.L
Сравнение VIOG c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOG | CUS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.45 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.36 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOG | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VIOG и CUS1.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и CUS1.L
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOG и CUS1.L
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, примерно равная максимальной просадке CUS1.L в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и CUS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOG | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -35.26% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.33% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -28.89% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -35.26% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -3.74% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.45% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.41% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и CUS1.L
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOG | CUS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.94% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.45% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 19.84% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.63% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.63% | +2.19% |