Сравнение VINEX с OPGIX
VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VINEX returned 6.34%/yr vs 6.27%/yr for OPGIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINEX charges 0.40%/yr vs 1.04%/yr for OPGIX.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и OPGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью 14.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINEX имеют среднегодовую доходность 6.34%, а акции OPGIX немного отстают с 6.27%.
VINEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 6.34%
OPGIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам VINEX и OPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 10.34% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 14.39% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
Correlation
The correlation between VINEX and OPGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1996 г. | 0.70 |
The correlation between VINEX and OPGIX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINEX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск
VINEX
OPGIX
Сравнение VINEX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | OPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.28 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.28 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и OPGIX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и OPGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINEX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -62.57% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.08% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -25.17% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -52.49% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -54.65% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -32.26% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -15.73% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.66% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и OPGIX
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINEX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.80% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.06% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.76% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.57% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 22.58% | -5.36% |
Сравнение комиссий VINEX и OPGIX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OPGIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и OPGIX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности OPGIX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.80% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINEX and OPGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGIX has higher volatility (4.80%) compared to VINEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs OPGIX's -62.57%.
VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINEX и OPGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор