PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINAX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINAX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VINAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VINAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINAX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		1.45%18.53%16.95%22.38%-8.51%20.66%12.25%30.16%-13.93%21.50%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VINAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VINAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.51% соответственно.

VINAX

1 день
-1.73%
1 месяц
-11.42%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.48%
1 год
23.31%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.78%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINAX:
VINAX с VISVINAX с VIMAXVINAX с QQQVINAX с VIEIXVINAX с VGTVINAX с VOOVINAX с QLD
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VINAX и VTIAX

VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VINAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINAX
Ранг доходности на риск VINAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINAXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.99

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.92

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.64

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINAX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINAXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.50

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между VINAX и VTIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINAX и VTIAX

Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINAX
Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares		1.01%1.01%1.23%1.36%1.51%1.06%1.39%1.68%1.90%1.60%1.82%1.94%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VINAX и VTIAX

Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINAXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-35.83%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.28%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-29.56%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-35.83%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-11.28%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.15%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VINAX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VINAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINAXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.80%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

10.50%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

15.53%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

14.80%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.83%

+4.50%