PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с NARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с NARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and NARAX (Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund) are both mutual funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NARAX is a Short-Term Bond fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 2.83%/yr for NARAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for NARAX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и NARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у NARAX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VIMCX превзошли акции NARAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 2.83% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

NARAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.73%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и NARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
NARAX
Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund		1.14%6.05%5.23%6.88%-5.99%0.18%4.30%6.15%-0.77%3.67%

Correlation

The correlation between VIMCX and NARAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с NARAX:
NARAX с DFAIXNARAX с PXSGXNARAX с STCIXNARAX с PSTAXNARAX с PKSFXNARAX с VKSIXNARAX с DFEQX

Доходность на риск

VIMCX vs. NARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NARAX
Ранг доходности на риск NARAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NARAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NARAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NARAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NARAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NARAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c NARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXNARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.09

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.66

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.60

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.27

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

13.72

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. NARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NARAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и NARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXNARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.09

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.50

-0.79

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и NARAX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки NARAX в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и NARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXNARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-16.20%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-1.52%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-1.52%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-8.52%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-10.69%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.22%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.13%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.36%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и NARAX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXNARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.78%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

1.72%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

2.38%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

2.70%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

2.70%

+16.00%

Сравнение комиссий VIMCX и NARAX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NARAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и NARAX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью NARAX в 4.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NARAX
Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund		4.41%4.52%3.97%3.41%2.50%1.66%2.66%2.94%2.92%2.97%2.92%2.93%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and NARAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (3.90%) compared to NARAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs NARAX's -16.20%.

NARAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и NARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор