PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R6449

CUSIP

92828R644

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

6 июл. 1992 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NARAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) показал доход в 1.78% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NARAX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NARAX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.97%

1 год

5.88%

3 года

4.44%

5 лет

2.93%

10 лет

2.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NARAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.84%-0.09%0.38%-0.00%1.78%
20240.58%0.16%0.63%-0.27%0.88%0.22%1.72%0.86%0.81%-0.48%0.64%0.18%6.09%
20232.13%-0.63%0.53%0.73%-0.18%0.09%0.76%0.32%-0.09%-0.34%1.98%1.75%7.22%
2022-0.91%-0.71%-1.34%-1.12%-0.47%-1.59%1.34%-0.70%-2.04%-0.26%1.40%0.28%-5.99%
20210.17%-0.04%-0.25%0.40%0.38%-0.04%0.38%-0.06%-0.04%-0.27%-0.48%0.38%0.50%
20200.87%0.00%-6.33%2.39%2.06%1.54%1.50%0.61%0.00%0.00%1.04%0.82%4.31%
20191.57%0.47%0.69%0.47%0.49%0.88%0.04%0.70%0.02%0.23%0.02%0.42%6.18%
20180.23%-0.40%0.02%-0.40%0.02%-0.19%0.45%0.04%0.22%-0.41%-0.17%-0.17%-0.76%
20170.89%0.46%0.27%0.44%0.46%-0.17%0.67%0.25%0.25%0.02%-0.19%0.23%3.66%
2016-0.22%0.02%1.33%1.10%0.24%1.09%0.65%0.47%0.67%-0.19%-0.80%0.49%4.94%
20150.27%0.67%0.25%0.65%0.23%-0.60%0.02%-0.40%-0.40%0.45%-0.19%-0.79%0.15%
20140.08%0.89%0.27%0.47%0.65%0.45%-0.37%0.25%-0.78%0.25%-0.17%-0.97%1.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NARAX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NARAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NARAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NARAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NARAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NARAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NARAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.62
  • За 5 лет: 1.13
  • За 10 лет: 0.96
  • За всё время: 1.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.21$0.17$0.11$0.09$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.15

Дивидендный доход

4.35%4.75%3.72%2.51%2.01%2.67%2.83%2.92%2.99%2.90%2.98%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 16.17%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.17%4 февр. 2008 г.21812 дек. 2008 г.14920 июл. 2009 г.367
-10.69%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.8829 июл. 2020 г.102
-9.81%22 июл. 1998 г.3811 сент. 1998 г.16126 апр. 1999 г.199
-8.54%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.29929 дек. 2023 г.576
-4.35%3 авг. 2011 г.444 окт. 2011 г.7826 янв. 2012 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...