PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks current income with an emphasis on maintaining low volatility and overall short duration by investing primarily in higher quality, more liquid securities across 14 bond market sectors. It invests at least 80% of its assets in bonds, which are fixed income debt obligations of various types of issuers. The fund invests in a diversified portfolio of primarily short-term fixed income securities having an expected dollar-weighted average maturity of three years or less.

ISIN
US92828R6449
CUSIP
92828R644
Эмитент
Virtus
Дата выпуска
6 июл. 1992 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с NARAX:
NARAX с DFAIXNARAX с PXSGXNARAX с STCIXNARAX с PSTAXNARAX с VKSIXNARAX с DFEQXNARAX с PKSFXNARAX с DHEIXNARAX с GPARXNARAX с MERFX

Доходность

График доходности NARAX

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции NARAX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NARAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,137.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) показал доход в 1.36% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NARAX составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.19%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.61%
10 лет*
2.86%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность NARAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NARAX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 30 сент. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 21 авг. 1998 г. с доходностью -1.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.36%0.78%-0.96%0.80%0.38%0.00%1.36%
20250.63%0.84%-0.08%0.39%0.40%1.04%0.15%1.04%0.14%0.41%0.56%0.39%6.05%
20240.58%0.16%0.22%-0.27%0.88%0.22%1.32%0.86%0.81%-0.48%0.63%0.18%5.23%
20232.13%-0.63%0.53%0.73%-0.18%0.09%0.76%-0.00%-0.08%-0.34%1.98%1.75%6.88%
2022-0.91%-0.71%-1.34%-1.12%-0.47%-1.79%1.35%-0.49%-2.27%-0.02%1.40%0.28%-5.99%
20210.00%-0.21%-0.25%0.40%0.38%-0.04%0.38%-0.06%-0.04%-0.27%-0.49%0.38%0.18%

Метрики бенчмарка

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund has an annualized alpha of 4.56%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1992.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.40%) than losses (6.50%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.56%
Бета
0.03
R²
0.03
Участие в росте
19.40%
Участие в снижении
6.50%

Комиссия

Комиссия NARAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

NARAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск NARAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NARAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NARAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NARAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NARAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NARAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NARAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.24

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.07

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.93

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.52

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.20$0.21$0.18$0.15$0.11$0.08$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.14

Дивидендный доход

4.40%4.52%3.97%3.41%2.50%1.66%2.66%2.94%2.92%2.97%2.92%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2024$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.02$0.00$0.02$0.01$0.01$0.11
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 16.20%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-16.20%дек. 2008 г.
10mo 12d7mo 10d
1y 5moфевр. 2008 г. - июль 2009 г.
Обвал COVID2020
-10.69%март 2020 г.
19d4mo 7d
4mo 26dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 1998 года1998
-9.81%сент. 1998 г.
1mo 21d7mo 17d
9mo 8dиюль 1998 г. - апр. 1999 г.
Медвежий рынок2022
-8.52%окт. 2022 г.
1y 1mo1y 2mo
2y 3moсент. 2021 г. - янв. 2024 г.
Откат 2011 года2011
-4.32%окт. 2011 г.
2mo 2d3mo 24d
5mo 26dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

NARAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-56.78%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.52%

-9.10%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.52%

-18.90%

+17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.52%

-25.43%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

-33.92%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-10.72%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.97%

-1.61%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с NARAX

Добавьте Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с NARAX