Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) показал доход в 0.05% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NARAX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.29%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NARAX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 30 сент. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 21 авг. 1998 г. с доходностью -1.9%.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund: годовая альфа составляет 4.55%, бета — 0.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 02.07.1992.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.69%) было выше, чем в снижении (6.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NARAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NARAX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund (NARAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 16.20%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.