Сравнение VIITX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VIITX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIITX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VIITX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VIITX уступали акциям GLDYX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.27% соответственно.
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIITX и GLDYX
VIITX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
VIITX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
VIITX
GLDYX
Сравнение VIITX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIITX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.86 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 4.57 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.67 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.03 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 17.82 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIITX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.86 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.15 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.47 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VIITX и GLDYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIITX и GLDYX
Дивидендная доходность VIITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIITX и GLDYX
Максимальная просадка VIITX за все время составила -11.86%, примерно равная максимальной просадке GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIITX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIITX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -11.73% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -1.04% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.86% | -6.68% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.86% | -6.68% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.65% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.17% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.23% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIITX и GLDYX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VIITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIITX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.93% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.44% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 1.81% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.55% | +1.50% |