Сравнение VIISX с ARHBX
VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) and ARHBX (Artisan International Explorer Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, VIISX returned 8.95%/yr vs 17.01%/yr for ARHBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIISX charges 1.19%/yr vs 1.35%/yr for ARHBX.
Доходность
Сравнение доходности VIISX и ARHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIISX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 20.32%.
VIISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 8.26%
ARHBX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIISX и ARHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 4.04% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -4.23% |
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 20.32% | 18.32% | 8.34% | 20.65% | -2.64% |
Correlation
The correlation between VIISX and ARHBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between VIISX and ARHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIISX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск
VIISX
ARHBX
Сравнение VIISX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIISX | ARHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.01 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 5.44 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIISX и ARHBX
Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и ARHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIISX | ARHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -18.10% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -9.51% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -13.97% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -4.39% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -3.53% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.51% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIISX и ARHBX
Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 3.74%, в то время как у Artisan International Explorer Fund (ARHBX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIISX | ARHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.26% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.80% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 16.50% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.73% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 14.73% | +0.64% |
Сравнение комиссий VIISX и ARHBX
VIISX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ARHBX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIISX и ARHBX
Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ARHBX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 6.18% | 7.44% | 4.86% | 1.97% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.57% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VIISX and ARHBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHBX has higher volatility (6.26%) compared to VIISX (3.74%). In terms of maximum drawdown, VIISX dropped -50.31% vs ARHBX's -18.10%.
ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIISX и ARHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор