PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с VIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с VIDGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VIDGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past year, VIHAX returned 28.43% vs 6.00% for VIDGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for VIDGX.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и VIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VIDGX с доходностью 2.05%.

VIHAX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.83%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.43%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.29%

VIDGX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.05%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и VIDGX

2026 (YTD)202520242023
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		10.71%38.01%6.96%12.51%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		2.05%18.76%-1.06%5.99%

Correlation

The correlation between VIHAX and VIDGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between VIHAX and VIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIHAX и VIDGX

Секторы
VIHAX
VIDGX

Финансовые услуги

41.9%
18.4%

Энергетика

9.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
13.4%

Сырьевые материалы

6.8%
9.0%

Здравоохранение

6.6%
16.4%

Промышленность

6.6%
23.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.4%

Коммунальные услуги

5.6%
1.0%

Технологии

4.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.2%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIHAX
41.9%
VIDGX
18.4%

Энергетика

VIHAX
9.5%
VIDGX
1.4%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
7.0%
VIDGX
13.4%

Сырьевые материалы

VIHAX
6.8%
VIDGX
9.0%

Здравоохранение

VIHAX
6.6%
VIDGX
16.4%

Промышленность

VIHAX
6.6%
VIDGX
23.4%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.5%
VIDGX
5.4%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.6%
VIDGX
1.0%

Технологии

VIHAX
4.3%
VIDGX
9.5%

Коммуникационные услуги

VIHAX
4.0%
VIDGX
2.2%

Недвижимость

VIHAX
1.3%
VIDGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VTRIX

Доходность на риск

VIHAX vs. VIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c VIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIHAXVIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.39

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.63

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.42

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

1.27

+9.93

VIHAX vs. VIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VIDGX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и VIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и VIDGX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки VIDGX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и VIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXVIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-14.09%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-12.25%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.38%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.47%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.09%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и VIDGX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXVIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.58%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.47%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

12.93%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

12.93%

+2.69%

Сравнение комиссий VIHAX и VIDGX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VIDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и VIDGX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VIDGX в 1.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.66%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and VIDGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.65%) compared to VIDGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs VIDGX's -14.09%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и VIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор