PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VIHAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.54% соответственно.

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий VIHAX и ARTHX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIHAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.35

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

3.00

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.28

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

14.04

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между VIHAX и ARTHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и ARTHX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и ARTHX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-37.42%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.30%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-37.42%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-37.42%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-9.16%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.19%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и ARTHX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.16% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.09%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.40%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.18%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.54%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

17.50%

-1.58%