PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGIX с FSLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGIX с FSLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) and FSLVX (Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund) are both mutual funds - VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FSLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIGIX returned 18.25%/yr vs 11.11%/yr for FSLVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VIGIX charges 0.04%/yr vs 0.76%/yr for FSLVX.

Доходность

Сравнение доходности VIGIX и FSLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGIX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у FSLVX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции VIGIX превзошли акции FSLVX по среднегодовой доходности: 18.25% против 11.11% соответственно.

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%

FSLVX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.19%
1 год
20.91%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGIX и FSLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		7.13%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%

Correlation

The correlation between VIGIX and FSLVX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VIGIX and FSLVX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX
Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с FGRTXFSLVX с SPYFSLVX с FGRIXFSLVX с VFFVX

Доходность на риск

VIGIX vs. FSLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGIX c FSLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGIXFSLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.95

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.92

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

11.78

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGIX vs. FSLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGIX и FSLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGIXFSLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIGIX и FSLVX

Максимальная просадка VIGIX за все время составила -56.95%, что меньше максимальной просадки FSLVX в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGIX и FSLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXFSLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-60.89%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-7.01%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-15.62%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-19.33%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-39.75%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.66%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-9.91%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.74%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGIX и FSLVX

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXFSLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.54%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.86%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

10.49%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

15.48%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.72%

+3.87%

Сравнение комиссий VIGIX и FSLVX

VIGIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSLVX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGIX и FSLVX

Дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FSLVX в 9.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.27%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGIX and FSLVX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.92%) compared to FSLVX (2.54%). In terms of maximum drawdown, VIGIX dropped -56.95% vs FSLVX's -60.89%.

FSLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGIX и FSLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор