PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIG с VGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

VIG и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIG и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-1.79%13.81%16.50%14.12%-10.62%23.13%14.92%29.48%-2.97%21.86%
Разные валюты инструментов

VIG торгуется в USD, в то время как VGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции VGG.TO немного отстают с 11.68%.

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%

VGG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.09%
1 год
12.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с ZNQ.TOVGG.TO с RUD.TO

Сравнение комиссий VIG и VGG.TO

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIG vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.98

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Корреляция

Корреляция между VIG и VGG.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VGG.TO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VIG и VGG.TO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-24.58%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.10%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.52%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-24.58%

-7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.39%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.96%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VGG.TO

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеют волатильность 4.05% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.04%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.49%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.37%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.36%

-0.32%