PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIF.AX с VDHG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIF.AX с VDHG.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VIF.AX (Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF) and VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) are both exchange-traded funds - VIF.AX is a Total Bond Market fund tracking the Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) Index, while VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. VIF.AX is passively managed, while VDHG.AX is actively managed. Over the past 5 years, VIF.AX returned -1.45%/yr vs 8.16%/yr for VDHG.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIF.AX и VDHG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (VIF.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIF.AX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью 3.64%.

VIF.AX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-0.43%
С начала года
-0.76%
1 год
0.91%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
0.39%

VDHG.AX

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.64%
1 год
10.09%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIF.AX и VDHG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIF.AX
Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF		-0.76%2.58%0.77%4.57%-12.59%-2.40%4.55%6.40%2.46%0.23%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.64%12.88%16.45%14.96%-9.95%16.40%7.66%23.67%-2.77%1.42%

Correlation

The correlation between VIF.AX and VDHG.AX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.07

Over the past year, VIF.AX and VDHG.AX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Часто сравнивают с VIF.AX:
VIF.AX с BNDS.AXVIF.AX с BOND.AXVIF.AX с IAF.AXVIF.AX с IHEB.AXVIF.AX с IHHY.AXVIF.AX с QPON.AXVIF.AX с VACF.AX
Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с VHY.AXVDHG.AX с VDGR.AXVDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с VDBA.AX

Доходность на риск

VIF.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIF.AX
Ранг доходности на риск VIF.AX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIF.AX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIF.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIF.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIF.AX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIF.AX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIF.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (VIF.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIF.AXVDHG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.03

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.47

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.34

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

4.84

-4.35

VIF.AX vs. VDHG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIF.AX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VDHG.AX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIF.AX и VDHG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIF.AX и VDHG.AX

Максимальная просадка VIF.AX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIF.AX и VDHG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIF.AXVDHG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-28.34%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-7.32%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-12.49%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-17.16%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-1.32%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.66%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.05%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIF.AX и VDHG.AX

Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF (VIF.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеют волатильность 2.00% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIF.AXVDHG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.93%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.90%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

9.60%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

10.76%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

11.75%

-6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIF.AX и VDHG.AX

Дивидендная доходность VIF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VDHG.AX в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		2.96%3.94%2.07%2.27%4.42%8.02%5.03%3.87%1.88%0.00%0.00%
VIF.AX
Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF		8.45%2.10%1.76%1.32%1.68%9.39%6.42%2.29%1.95%9.65%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VIF.AX and VDHG.AX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIF.AX is categorized as Total Bond Market, while VDHG.AX is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIF.AX и VDHG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор